У данного элемента управления есть извещение.
Это извещение вызывается при смене состояния. Вызывается во многих случаях. Например, после соединения или разрыва. Одним из таких случаев является ошибка. Давайте ее и обработаем.
Private Sub Inet1_StateChanged(ByVal State As Integer) Select Case State Case icError MsgBox "Error" End Select End Sub
Запускаем проект без подключения к Интернет.