Клиент находится на том же самом диске, что и MS SQL Server. Запустите Setup и, если Вы устанавливаете на Windows 9X, то Вам разрешат установить только клиента.

На следующем шаге у Вас спросят, что нужно устанавливать.

И последним вопросом будет нужна ли Вам книжка по SQL Server.

Помимо утилит будет установлено еще много компонентов необходимых для разработчика, так что устанавливайте все. А если Вы захотите задействовать средства программирования для администрирования SQL Server, то без этой устновки клиента Вам вообще не обойтись. После установки Вы получите весь необходимый инструментарий для управления MS SQL Server с рабочей станции Windows 9X.