В этом нам может помочь функция GetModuleFileName. Эта функция вернет имя файла и путь. Вот её описание:

DWORD GetModuleFileName(
	HMODULE hModule,	// указатель на модуль
	LPTSTR lpFilename,	// буфер
	DWORD nSize	// размер буфера
);

А вот и пример кода:

// GetFileName.cpp : Defines the entry point for the application.
//

#include "stdafx.h"

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
		HINSTANCE hPrevInstance,
		LPSTR lpCmdLine,
		int nCmdShow)
{
	char buffer[MAX_PATH];
	GetModuleFileName(hInstance,buffer,MAX_PATH);
	MessageBox(NULL,buffer,"INFO",NULL);
	return 0;
}