У нас есть возможность заменить системный курсор, то есть курсор которым пользуется система. Для этого есть функция SetSystemCursor:

BOOL SetSystemCursor 
(
	HCURSOR hcur,	// указатель на курсор
	DWORD id		// идентификатор курсора в системе
);

Указатель на курсор понятно, а что такое идентификатор? Их этих идентификатор несколько:

• OCR_APPSTARTING - запуск приложения
• OCR_NORMAL - стандартный указатель
• И так далее.

В системе предусмотрены разные курсоры на разные случаи жизни. Почитайте "Шаг 25 - Настройка вида курсора". Давайте попробуем эту функцию применить:

// VC++ 6.0 Sample Code
//

#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "iostream.h"

#define OCR_NORMAL          32512

int main(int argc, char* argv[])
{
	HCURSOR hc = LoadCursor(NULL,IDC_NO);
	if (hc==NULL) cout << "failed" << endl;
	if (SetSystemCursor (hc,OCR_NORMAL )==TRUE)
		cout << "OK" << endl;
  	return 0;
}

В результате системный курсор измениться. При успешном выполнении функция вернет true. После перезагрузки все вернется на свое место. Для смены курсора навсегда нужно произвести записи в реестре, читайте "Шаг 26 - Где в реестре хранить информация о курсоре".