Проигрывает WAV файлы связанные с конкретной ситуацией.

BOOL MessageBeep
(
	UINT uType		// тип звука
);

Могут быть использованы следующие типы:

-1 стандартный динамик 
MB_ICONASTERISK 
MB_ICONEXCLAMATION  
MB_ICONHAND 
MB_ICONQUESTION 
MB_OK 

Пример:

// TestAPI.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "iostream.h"
void main()
{
	if (MessageBeep(-1 ))
		cout << "beep" << endl;
	else
		cout << "error beep" << endl;
}

При установке разных типов звуков не факт, что они будут услышаны и не известно какой звук будет, так как все эти параметры настраиваются в панели управления.