afx_msg void OnHelpIndex();

Вы должны добавить

ON_COMMAND( ID_HELP_INDEX, OnHelpIndex ) 

к Вашей карте сообщений класса CWinApp чтобы дать возможность этому методу выполниться. Если допускается, каркас вызывает эту функцию обработчика сообщения, когда пользователь вашего приложения выбирает команду Help Index, чтобы вызвать WinHelp со стандартным разделом.