Этот способ заключается в посылке сообщения WM_SETICON. По какой то непонятной причине это сообщение не обрабатывается в Add Windows Message Handles. Итак, создадим ресурс и пошлем это сообщение. На самом деле SetIcon() делает тоже самое. Вы можете заменить в прошлом проекте все вызовы SetIcon() на SendMessage():

///////////////////////////////
// CTestDialog message handlers

void CTestDialog::OnButton1() 
{
	SendMessage(WM_SETICON,ICON_BIG,(LPARAM) AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_TESTLATYPE));	
}

BOOL CTestDialog::OnInitDialog() 
{
	CDialog::OnInitDialog();
	SendMessage(WM_SETICON,ICON_BIG,(LPARAM) AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1));
	
	return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
			// EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
}

И все будет точно также работать.