Вобщем-то все тоже самое. Стиль - системное меню не забываем. Устанавливаем в OnInitDialog():

BOOL CTestDialog::OnInitDialog() 
{
	CDialog::OnInitDialog();
	SetIcon(AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1),TRUE);
	
	return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
			// EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
}

А потом по нажатию на кнопку меняем:

/////////////////////////////////
// CTestDialog message handlers

void CTestDialog::OnButton1() 
{
	SetIcon(AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_TESTLATYPE),TRUE);
}

Запускаем, начальная икона:

Жмем на кнопку, икона другая.