Можно не перегружать данное сообщение, а воспользоваться функцией SetClassLong. Вот, например, по нажатию но кнопку.
void CTestDialog::OnButton1() { HCURSOR cr; HCURSOR old; cr= AfxGetApp()->LoadCursor(IDC_CURSOR1); old = ::SetCursor(cr); ::SetClassLong(this->m_hWnd,GCL_HCURSOR,(long)cr); }
Запускаем. Курсор нормальный.
Нажимаем на кнопку.
Курсор изменился.