В приложении на базе диалогового окна связывание происходит автоматически. А вот при добавлении нового диалога это нужно делать самому. Первый способ такой. Щелкаете на диалоге правой кнопкой и вызываете контекстное меню.

В нем выбираете ClassWizard. VC++ сообразит, что диалог не связан с классом и задаст Вам по этому поводу вопрос.

Вы можете выбрать класс или создать новый. Давайте создадим новый. Достаточно ввести имя.

Нажимаем OK и закрываем ClassWizard, смотрим в списке классов. У нас будет новый класс.