Присутствие заголовка в диалоговом окне обусловлено установкой соответствующего флажка.
Давайте снимем его и посмотрим что будет.
При запуске заголовка не будет.
Надпись, которая находится в заголовке может быть определена в ресурсах через свойство Caption.
И естественно при запуске будет отображена именно эта надпись.