Для создания OLEDB провайдера используется ATL COM AppWizard с помощью которого создается базовое приложение. К этому приложению нужно добавить новый ATL объект. Для того, что бы создать OLEDB провайдера, необходимо запустить VC и создать новые проект на основе ATL COM WizardAppWizard выбрать настройки и построить базовые классы приложения.

При появлении окна, в котором нужно внести имена классов и файлов достаточно внести имя в поле ввода short name а все остальные поля сформируются автоматически.