При вызове файла справки WinHelp передается имя файла справки. Если в имени есть полный путь к файлу справки, то все нормально. А вот если только имя, то файл ищется в:

• В текущем каталоге
• В каталоге Help папки Windows
• В реестре
• В спец. разделе реестра есть где хранится информация о справочных файлах
• HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Help

Если файл справки не будет найден, то Windows покажет Вам вот такое окно:

Дальше Вам предложат поискать его самостоятельно:

Здесь можно указать путь к справке. Так вот, если это сделать, то такая ситуация больше не повторится. Windows запомнит его в реестре. Но наверно не стоит пользователя ставить в такую ситуацию. Лучше все-таки поместить справку в папочку где Windows сможет его найти, или при инсталляции приложения прописать его в реестре.