Нам нужно добавить файл заголовков ошибки в свой проект. Как это сделать можете почитать - "Шаг 1 - Минимальный проект" третий и четвертый рисунок. Добавляем:

В нем помимо всего прочего мы можем найти идентификатор ошибки.

//
// MessageId: MSG_BAD_1
//
// MessageText:
//
//  Error command 1.
//
#define MSG_BAD_1                        ((DWORD)0xC0020001L)

Этот идентификатор мы будем использовать для установки кода ошибки функцией SetLastError (подробнее "Шаг 34 - Как функции возвращают код ошибки").

#include "dllexcel.h"
#include "dllerror.h"

void WINAPI MyTest()
{  
	SetLastError(0);	
	MessageBox(0,"Hellos","Dll",MB_OK);
	SetLastError(MSG_BAD_1);
}

Я установил перед функцией код ошибки 0. Это сделано для того, чтобы точно знать, что ошибка была установлена именно этой функцией. В данном примере смысла в этом нет, но для сложных функций это очень полезно. Теперь нам нужно добавить файл ресурсов созданный программой MC в наш проект.

И наконец его собрать. DLL готова для тестирования.