В классе CTestDlg в разделе protected Вы описываете функцию virtual BOOL OnInitDialog(), но тело этой функции в дальнейшем нигде не фигурирует (во всяком случае на этом шаге). В результате компилятор ругается и выдает ошибку.

Все действия по инициализации приложения производятся в функции BOOL CTestApp::InitInstance() и, как мне кажется, эта функция virtual BOOL OnInitDialog() вообще не нужна на данном шаге.

Прислал Valeri Khromov.