Итак, по нажатию на меню File должен открыться диалог открытия файлов. Смотрим код:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.IO;

class MyForm : AppForm 
{
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new MyForm());
	}
}


class AppForm : Form
{
	public AppForm()
	{
		MainMenu mnuFileMenu = new MainMenu();
		this.Menu = mnuFileMenu;
		MenuItem MenuItemFile = new MenuItem("&File");
		MenuItemFile.MenuItems.Add("Open",new System.EventHandler(this.MenuOpen_Click));
		mnuFileMenu.MenuItems.Add(MenuItemFile);
	}
	private void MenuOpen_Click(Object sender, EventArgs e)
	{
		OpenFileDialog fd = new OpenFileDialog(); 
		fd.Title = "First step Site" ; 
		fd.Filter = "All files (*.*)|*.*|All files (*.*)|*.*" ; 
		if( fd.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
		{ 
			MessageBox.Show(fd.FileName); 
		} 
	} 
}

Привязали метод к выбору меню Open. Это мы знаем как делать. А дальше создали класс OpenFileDialog, настроили свойства, и отобразили его. Если файл выбран и нажата кнопка OK тo мы сможем получить имя файла. Любители сравнивать могут посмотреть "Шаг 15 - Стандартный диалог открытия файлов". Можно сказать что С# это не только JAVA но и MFC. И вообще что в основу Net положен MFC. По крайней мере похоже.