Итак, нам нужно научиться обрабатывать сообщений от элемента управления. Мы будет делать это внутри класса элемента. То есть класс элемента будет сам реагировать на сообщения. Пишем код:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;

class MyForm : AppForm 
{
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new MyForm());
	}
}


class AppForm : Form
{
	public  AppForm()
	{
		MainMenu mnuFileMenu = new MainMenu();
		this.Menu = mnuFileMenu;
		mnuFileMenu.MenuItems.Add("Test");
		MyLabel label1 = new MyLabel();
		label1.Text = "Firs Step Site";
		label1.Location = new Point(15,15);
		label1.BackColor = Color.Pink;
		label1.ForeColor = Color.Maroon;
		this.Controls.Add(label1);
	}
}

class MyLabel : Label
{
	protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e) 
	{
		MessageBox.Show("You clicked on Label","First Step Site");
	}
}

Как видите методика простая. В самом классе Label есть методы которые вызываются при наступлении сообщения. Нам нужно просто их перегрузить. Мы создали свой класс как наследник от Label. Перегрузили метод OnMouseDown, а на форме создали уже элемент управления на основе нашего класса.

MyLabel label1 = new MyLabel();

Вот и все. Осталось только запустить и проверить.