Смотрим рисунок:

Итак, у формы есть свойство Menu, которое должно содержать объект меню. Читайте шаг "Шаг 19 - Добавляем меню". Этот класс содержит коллекцию пунктов меню:

public Menu.MenuItemCollection MenuItems {get;}

Добавление пунктов это добавление новых объектов в эту коллекцию. Соответственно каждый элемент соответствующий пункту MenuItem может содержать в себе другие пункты меню. Пример приведен в "Шаг 28 - Создание меню подробнее". Для обработки пунктов меню нужно создать обработчик события выбора пункта меню, об этом читайте "Шаг 33 - Создаем обработчик событий меню".