Можно воспользоваться командой CreateGroup которая умеет создавать группы она имеет следующий вид.

CreateGroup(GroupName[,CommonGroupFlag])

Давайте попробуем ей воспользоваться. Обычное приложение VB. Форма, кнопка. Пишем код к кнопке.

Private Sub Command1_Click()
Text1.LinkTopic = "Progman|Progman"
Text1.LinkMode = 2
Text1.LinkExecute "[CreateGroup(Test)]"
End Sub

После нажатия на кнопку Вы увидите группу Test.

Которая добавлена к меню Пуск.

Естественно она пустая.