В первую очередь нужно выбрать OLEDB провайдера для SQL Server.
После этого заполнить поля имени сервера и пароль для доступа.
Ниже есть кнопка Test Connection. Проверьте устанавливается у Вас соединение или нет. Это важный момент, так как проверено будет все и работоспособность провайдера и наличие сервера и пользователь с паролем. Если все будет в норме, то сформируется строка для связи.
Останется нажать OK. Но пока это просто проверка работоспособности сервера и пользователя. На самом сервере нужна база данных и таблица.