Создаем проект MDI или SDI не важно. Будем добавлять в проект заставку.
Находим компонент splash screen.
Добавляем его в проект. Нас спросят имя класса и ID ресурса.
Будет добавлен класс.
И ресурс в виде растра.
Все можно запускать.