Для того, чтобы обрабатывать события DBGRID мы можем воспользоваться ClassWizard
Потом выбрать событие и нажать Add Function.
Вот теперь нужно написать код.
void CDBGridDlg::OnKeyDownDbgrid1(short FAR* KeyCode, short Shift) { AfxMessageBox("Key"); }
При запуске и нажатии клавиши у Вас будет генерироваться сообщение
В VB это делается так. Читайте "Шаг 56 - Обработка событий DBGRID".