afxDump - контекст отладочного устройства (CDumpContext), который позволяет Вам посылать информацию в окно вывода отладчика или на терминал отладки. Это устройство для вывода отладочной информации определено только в Debug реализации.

CDumpContext afxDump;

Обычно в режиме отладки вы передаете afxDump как параметр для Вашей функции CObject::Dump. Вывод можно увидеть в окне отладки (Debug Output) когда программа выполняется в отладочном режиме (F5). В любом нужном месте Вашей программы Вы имеете возможность втавить такой код.

......
#ifdef _DEBUG
afxDump << "Welcome Debug Out  " ;
#endif
......

Вывод в окно отладки через afxDump можно провести не всегда. Есть глобальная переменная afxTraceEnabled, которая может запретить или разрешить вывод в окно отладки. Вот в данном варианте вывод не будет производиться.

#ifdef _DEBUG
afxTraceEnabled=FALSE;
afxDump << "Welcomy Debug Out  " ;
#endif