Для того, чтобы управлять наличием кнопок нужно перегрузить функцию OnSetActive().

В ней можно использовать функцию SetWizardButtons для управления кнопками. Вот пример для первой и последней страницы.

BOOL CPr1::OnSetActive() 
{
	CPropertySheet* psheet = (CPropertySheet*) GetParent();   
	psheet->SetWizardButtons(PSWIZB_BACK | PSWIZB_FINISH);
	return CPropertyPage::OnSetActive();
}

BOOL CPr3::OnSetActive() 
{
	CPropertySheet* psheet = (CPropertySheet*) GetParent();   
	psheet->SetWizardButtons(PSWIZB_NEXT );
	return CPropertyPage::OnSetActive();
}

А вот последняя страница в действии: