В MFC есть стандартные возможности по созданию волшебников. Нужно добавить ресурсы диалога. Кстати есть стандартный шаблон диалога.

Эти диалоги нужно связать с классами CPropertyPage:

class CPr1 : public CPropertyPage
{
	DECLARE_DYNCREATE(CPr1)

// Construction
public:
	CPr1();
	~CPr1();

	// Dialog Data
	//{{AFX_DATA(CPr1)
	enum { IDD = IDD_PROPPAGE_SMALL2 };
		// NOTE - ClassWizard will add data members here.
		// DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code !
	//}}AFX_DATA
.......
};

Сделать это можно автоматически, только выбрав не СDialog, а CPropertyPage как общий класс. А дальше совсем просто, нужно создать объект, передать их в класс CPropertySheet и вызвать мастера.

void CTestPreDoc::OnTestWizard() 
{
	CPr1 pr1;
	CPr2 pr2;
	CPr3 pr3;
	CPropertySheet cw;
	cw.AddPage(&pr3);
	cw.AddPage(&pr2);
	cw.AddPage(&pr1);
	cw.SetWizardMode();
	cw.DoModal(); 
}

На диалог будут автоматически добавлены кнопки "вперед", "назад":