О том как добавлять меню на диалог мы знаем, давайте обработаем его выбор. После установки меню в свойствах диалога.

Мы можем использовать Class Wizard для связи пункта меню с функцией.

Ну и осталось код написать.

void CMyDIALOG::OnDialogTest1() 
{
	AfxMessageBox("Test1");
}

void CMyDIALOG::OnDialogTest2() 
{
	AfxMessageBox("Test2");
}

Вот можно запускать.