Установить иконку можно при наличии установленной опции – system menu в шаблоне диалога.

Дальше добавим нашу икону в ресурсы.

Все, теперь можно воспользоваться OnInidDialog() и функцией SetIcon() для установки иконы. Смотрим код:

BOOL CTestDialog::OnInitDialog() 
{
	CDialog::OnInitDialog();
	SetIcon(AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON1),TRUE);
	
	return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
			// EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
}

Запускаем: