Для начала кнопку нужно поместить на диалог.
Потом вызвать ClassWizard и найти посмотреть какие события можно обрабатывать.
Как видите щелчок и двойной щелчок. Выделяем событие и нажимаем Add Message Handler. Появится диалоговое окно и вам предложат выбрать имя функции.
Нажимаем ОК. К классу диалога будет добавлена функция обработки.
Внутри нее можно написать код. Например, вызов окна сообщения:
void CTest5Dlg::OnButton1() { AfxMessageBox("Hello"); }
Запускаем, нажимаем: