Действительно, не все элементы управления можно связать с переменной используя ClassWizard. Например, попытка связи переменной с элементом управления "индикатор" невозможна.

Только с Control. Те элементы, которые позволяют организовать связь с переменной позволяют сделать связь и с классом. Например, элемент управления "строка редактирования" поддерживает два режима.

При связи с классом все происходит практически так же. Только в типе Вы увидите имя класса.

Макрос будет DDX_Control

void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
	CDialog::DoDataExchange(pDX);
	//{{AFX_DATA_MAP(CMyDialog)
	DDX_Control(pDX, IDC_PROGRESS1, m_PPP);
	DDX_Text(pDX, IDC_EDIT2, m_MyEdit);
	//}}AFX_DATA_MAP
}

Ну и в диалоге не переменная, а класс:

class CMyDialog : public CDialog
{
// Construction
public:
	CMyDialog(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor

	// Dialog Data
	//{{AFX_DATA(CMyDialog)
	enum { IDD = IDD_MYDIALOG_DIALOG };
	CProgressCtrl	m_PPP;
........
};