Предполагается, что у Вас есть, скажем, SDI приложение, и Вы хотите добавить в него свою диалоговую панель. Самый просто способ это отрыть окно просмотра ресурсов. И выбрать пункт меню Insert.
Откроется панель выбора типа диалога, есть выбор как простого диалога так и готовой формы.
После выбора нужно нажать New и диалог будет помещен.
Второй способ еще короче. Если хоть одно диалоговое окно есть, то достаточно на папочке Dialog выбрать пункт Insert Dialog:
Естественно, что диалог добавится с каким-то идентификатором по умолчанию, этот идентификатор будет добавлен в resource.h. При необходимости использования идентификатора диалога или его элементов управления нужно подключать этот файл.
#include "resource.h"