Для начала посмотрите "Шаг 2 - Инициализация" там написано как это реализовывалось в WIN32 API. MFC несколько упрощает задачу. Для инициализации есть функция AfxSocketInit:

BOOL AfxSocketInit( WSADATA* lpwsaData = NULL );

Эта функция должна вызываться при начале работы программы, если интерфейс будет графический то самое место ей в CWinApp::InitInstance. Мы пока попробуем просто так. Функция вернет ненулевое значение в случае успеха свой работы. Пробуем:

#include "stdafx.h"
#include "afxwin.h"
#include "afxsock.h"
#include "iostream.h"

void main()
{
WSADATA wsaData; 
	if (AfxSocketInit(&wsaData))
	{
		cout << wsaData.szDescription << endl;
		cout << wsaData.szSystemStatus << endl;
		cout << "Ok Init " << endl;
	}
}

Структура wsaData описана в том же шаге "Шаг 2 - Инициализация" и описывает параметы инициализации.