У нас есть три DSN:

Пользовательский 
Системный
Файловый

Вот они:

Так вот в каждом из них своя функция добавления.

SQLDataSource - Пользовательский. 
ConfigDSN - Системный.
SQLWriteFileDSN - Файловый

DSN Data Source Name определяет:

• местонахождение
• тип драйвера
• и другие параметры (например таймаут)

Отличаются местом хранения.

Пользовательский - в реестре Windows только для этого пользователя.

HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC

Системный - то же в реестре, только к нему может иметь доступ любой пользователь.

HKEY_CLASSES_ROOT\ODBC.FileDSN

Файловый - информацию хранит в файле.