Данная директива выводит сообщение в окно Build не влияя на компиляцию. Ее применение сообщить о ходе компиляции или установленных параметрах. Общий вид у нее такой.

#pragma message( строка сообщения )

Давайте посмотрим как можно ее применить. Вот, например, для информирования о том, что режим компиляции Win 32 и что это режим отладки.

#include "stdafx.h"

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
		HINSTANCE hPrevInstance,
		LPSTR lpCmdLine,
		int nCmdShow)
{
	// TODO: Place code here
	#if WIN32
	#pragma message("Compiling Win32")
	#endif

	#if _DEBUG
	#pragma message("Compiling Debug")
	#endif

	return 0;
}

Вот такой результат в окне Build.

--------------------Configuration: testpragma - Win32 Debug--------------------
Compiling...
testpragma.cpp
Compiling Win32
Compiling Debug
Linking...

testpragma.exe - 0 error(s), 0 warning(s)

Сообщения можно объединять, например, чтобы посмотреть какой файл компилируется и когда он модифицировался.

#include "stdafx.h"

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
	HINSTANCE hPrevInstance,
	LPSTR lpCmdLine,
	int nCmdShow)
{
	// TODO: Place code here
	#pragma message("Compiling " __FILE__ )
	#pragma message("Modified " __TIMESTAMP__  )

	return 0;
}

А вот и результат:

--------------------Configuration: testpragma - Win32 Debug--------------------
Compiling...
testpragma.cpp
Compiling E:\Project\testpragma\testpragma.cpp
Modified Tue Jul 18 10:04:40 2000
Linking...
testpragma.exe - 0 error(s), 0 warning(s)

Используя эту директиву Вы можете значительно расширить информативность вывода компилятора.