Создавать DLL на C# одно удовольствие, нужно просто написать класс без функции Main.

using System;

namespace MyClass 
{
	public class My
	{	
		public static string MyStrimng(string s)
		{
			return s+"Hello";
		}
	}
}

Осталось только правильно скомпилироваться, ключ /target нам нужен, что бы указать, как будет компилироваться проект library самое то, ну и на выходе указать название файла. Вот полный пример BAT файла.

csc.exe /target:library /out:Main.dll Main.cs 

В результате компиляции у нас появиться DLL.

Обратите внимание класс должен быть публичный, а методы которые будут доступны должны быть описаны как static. И еще старайтесь в именах не пересекаться стандартными именами. Например использование имени Main для DLL грозит ошибками.